Como usar o médio verdadeiro intervalo em um sistema de negociação

Digite o Território Rentável com o Alcance Real Médio O indicador conhecido como faixa média real (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema de negociação completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Profissionais têm utilizado este indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve experimentá-lo. O que é ATR O intervalo verdadeiro médio é um indicador de volatilidade. A volatilidade mede a força da ação de preço. E é muitas vezes esquecido para pistas sobre a direção do mercado. Um indicador de volatilidade mais conhecido é Bollinger Bands. Em Bollinger sobre Bandas de Bollinger (2002). John Bollinger escreve que a alta volatilidade gera baixa e baixa volatilidade gera alta. A Figura 1, abaixo, foca-se unicamente na volatilidade, omitindo o preço, para que possamos ver que a volatilidade segue um ciclo claro. Quão perto as bandas superior e inferior Bollinger são em qualquer momento ilustra o grau de volatilidade do preço está experimentando. Podemos ver as linhas começam bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de quase se tocar, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. Bandas de Bollinger são bem conhecidas e podem nos dizer muito sobre o que é provável que aconteça no futuro. Sabendo que um estoque é provável experimentar a volatilidade aumentada após mover-se dentro de uma escala estreita faz essa ação worth pôr em uma lista de relógio negociando. Quando a fuga ocorre, o estoque é susceptível de experimentar um movimento afiado. Por exemplo, quando a Hansen (Nasdaq: HANS) saiu dessa faixa de baixa volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou de preço nos próximos quatro meses. A ATR é outra maneira de olhar para a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na parte inferior do gráfico) como vimos com Bandas de Bollinger. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos do ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços. Negociação com ATR A questão comerciantes face é como lucrar com o ciclo de volatilidade. Embora o ATR não nos diga em que direção a fuga ocorrerá, ele pode ser adicionado ao preço de fechamento eo comerciante pode comprar sempre que os preços de preços próximos dias acima desse valor. Essa idéia é mostrada na Figura 3. Os sinais de negociação ocorrem com relativa pouca freqüência, mas geralmente mancham pontos de fuga significativos. A lógica por trás desses sinais é que sempre que o preço fecha mais do que um ATR acima do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança na volatilidade. Tomar uma posição longa é uma aposta que o estoque seguirá através na direção ascendente. Sinal de Saída ATR Os operadores podem optar por sair desses negócios gerando sinais baseados em subtrair o valor do ATR do fechamento. A mesma lógica aplica-se a esta regra - sempre que o preço fecha mais de um ATR abaixo do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança significativa na natureza do mercado. Fechando uma posição longa torna-se uma aposta segura, porque o estoque é provável incorporar uma escala de troca ou uma direção reversa neste momento. O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado não importa como a decisão de entrada é feita. (Para a leitura relacionada, veja Retracement ou Reversal: Know The Difference. Uma técnica popular é conhecida como a saída do candelabro e foi desenvolvido por Chuck LeBeau. A saída lustre coloca uma parada de arrasto sob o mais alto que o estoque atingido desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais alto eo nível de parada é definida como várias vezes o ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor do ATR da maior alta desde que entrou no comércio. (Para a leitura relacionada, veja Técnicas de Trailing-Stop.) O valor desta parada de arrasto é que ele rapidamente se move para cima em resposta à ação de mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro, porque assim como um lustre pendurado para baixo do teto de um quarto, a saída lustre pendurado para baixo do ponto alto ou o teto do nosso comércio. Os ATRs ATR Advantage são, de alguma forma, superiores ao uso de uma porcentagem fixa porque eles mudam com base nas características do estoque que está sendo negociado, reconhecendo o fato de que a volatilidade varia de acordo com as emissões e as condições de mercado. À medida que a faixa de negociação se expande ou se contrai, a distância entre a parada eo preço de fechamento ajusta-se automaticamente e se move para um nível adequado, equilibrando o desejo dos comerciantes de proteger os lucros com a necessidade de permitir que a ação se mova dentro de seu alcance normal. (Para obter mais informações, consulte Um método lógico de parada de posicionamento.) ATR breakout sistemas podem ser utilizados por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como dia estratégias de negociação. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes dia adicionar e subtrair o ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, com paradas sendo colocado para fechar o comércio com uma perda se os preços retornam ao fechamento da primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, tal como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionária, como metade, a até três (além de que há muito poucos comércios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, Day Trading com Padrões de Preço de Curto Prazo e Abertura de Escala de Abertura. Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros. Alguns comerciantes adaptar a metodologia de onda filtrada e usar ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar pontos de viragem do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do fechamento mais baixo, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. Conclusão As possibilidades para esta ferramenta versátil são ilimitadas, assim como as oportunidades de lucro para o comerciante criativo. É também um indicador útil para os investidores de longo prazo monitorar porque eles devem esperar épocas de maior volatilidade sempre que o valor do ATR se manteve relativamente estável por longos períodos de tempo. Eles estariam então prontos para o que poderia ser um passeio turbulento do mercado, ajudando-os a evitar o pânico em declínios ou ficar levado caminho com exuberância irracional se o mercado se quebra mais alto. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é rácio de endividamento utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Como utilizar ATR (Average True Range) em sistemas de negociação IndicatorForex O Average True Range é um indicador desenvolvido Por Welles Wilder e publicado em seu famoso livro New Concepts in Technical Analysis. É usado para calcular o tamanho médio da barra, em pontos. A palavra Verdadeiro é adicionada ao nome porque o indicador também leva em conta os intervalos e os movimentos de Limite, ao calcular o intervalo médio. Absolutamente NENHUM PENSAMENTO é necessário, basta comprar quando Azul e vender quando Vermelho. Cálculo do Indicador Para cada barra, True Range é definido como o máximo dos três: 1. Diferença entre High e Low. 2. Diferença entre Alta e anterior Fechar. 3. Diferença entre Low e Close anterior. Do que, uma Média Móvel (normalmente de 14 período) é calculada no True Range, tornando-se o Average True Range. Como usar em sistemas de negociação Identificando Bottoms e Tops A ATR pode ser muito útil na identificação de fundos potenciais e tops nos mercados. Usando a suposição de que os fundos e tops ocorrem no volume de luz (e, portanto, levam a inversão), uma maneira comum de interpretar o ATR é olhando para baixas leituras. Períodos onde o ATR está em seu mínimo local indicam que o preço atingiu um topo ou um fundo, e é propenso a reversão. Globalize sistemas de negociação para se adaptar à volatilidade do mercado em mudança Muitos sistemas de negociação novatos estão usando números sólidos, codificados em seus sistemas, como parâmetros. Por exemplo: 15 pips para Stop Loss, 30 pips para Take Profit, etc. Esta é uma atitude errada de criar Trading Systems, porque pares e commodities mudam constantemente em volatilidade e volume. O indicador ATR pode ser usado em vez de número sólido, para fazer o Sistema de Negociação ter em conta a volatilidade em mudança da mercadoria. Por exemplo: Em vez de 15 pips para Stop Loss - 30 da atual Average True Range. Em vez de 30 pips para Stop Loss - 60 do atual Average True Range. Desta forma, caso a volatilidade do mercado mude drasticamente, a Stop loss e Take Profit se autoajustarão e seu Sistema de Negociação continuará lucrando. Esta é também uma questão muito importante para tornar o sistema global - para trabalhar em tantos pares e mercadorias. Usando o ATR em vez de usar números constantes pode fazer o seu sistema funcionar em muitos mais pares e commodities, aumentando assim os lucros potenciais. Trailing Stop Loss O ATR também pode ser usado para Trailing Stop Loss - um famoso mecanismo de perda de parada chamado Chandelier stop loss usa o ATR para determinar a quantidade de pips para parar de trilha. Desta forma, no caso de o par de moedas se torna volátil, o stop de arrasto ajusta-se e impede a saída antecipada - e perda. Isso também é conhecido como o Chandelier Trailing Stop, que é uma estratégia bem conhecida para arrastar paradas em sistemas de negociação. O ATR pode ser uma adição muito poderosa ao seu Sistema de Negociação. Aprenda a usá-lo e seus sistemas de negociação irão melhorar. O único Indicador FOREX que ganhou 127.912 em 2009 Clique aqui para obter mais informaçõesComo usar o Forex de negociação média True Range (ATR) O indicador Average True Range (ATR) é uma ferramenta simples, mas é muito útil para medir a volatilidade. É outro indicador que foi desenvolvido por J Welles Wilder e pode ser usado em qualquer mercado com sucesso. Simplificando, o ATR mede a faixa de preço de um estoque ou de segurança de modo que quanto maior a volatilidade de uma segurança maior o ATR. O ATR é medido como o maior de qualquer uma das seguintes 3 métricas: A corrente alta menos a baixa O valor da corrente alta menos o fechamento anterior O valor da corrente baixa menos o fechamento anterior Qualquer que seja a mais alta destas três métricas é Então representado como o intervalo verdadeiro médio da segurança. Normalmente, o número é então alisado usando uma média móvel de 14 dias. Encontrar a faixa média de uma segurança tem uma série de implicações importantes que podem ajudar a tomar melhores decisões comerciais. Usando o ATR diretamente para a volatilidade do comércio Primeiro de tudo, o ATR pode ser usado como um sinal de negociação em seu próprio direito. Vamos dizer que você está assistindo a um mercado para um número de dias e você observou que a volatilidade caiu significativamente de sua média histórica. Como os baixos períodos de volatilidade geralmente precedem movimentos explosivos em qualquer direção, você pode esperar que o ATR aumente e coloque um comércio na direção do movimento. Crossovers também podem ser usados. Por exemplo, colocar um comércio quando o ATR rápido (por exemplo, período 14) atravessa um ATR mais lento (por exemplo, período 100). Esta pode ser uma estratégia de volatilidade breakout eficaz. Usando o ATR para metas de lucro Para os comerciantes de dia, conhecer a faixa média de uma segurança é extremamente útil, uma vez que permite estimar quanto potencial de lucro existe no mercado. Por exemplo, não há nenhum ponto à procura de 150 pips de lucro de um comércio em GBPUSD, se o intervalo médio para esse mercado nos últimos 14 dias é de apenas 80 pips. Você simplesmente vai acabar esperando por lucros que não vêm e provavelmente vai acabar perdendo dinheiro. Uma solução melhor é reduzir para metade o ATR de 14 dias e usá-lo como seu objetivo de lucro. Em outras palavras, depois de entrar em um comércio em GBPUSD como acima você pode dar-se um lucro alvo de cerca de 40 pips. Esta é uma maneira muito mais segura de comércio. Usando o ATR como um filtro A faixa média também é um bom indicador para usar para filtrar negócios. Traders normalmente precisam de volatilidade para ganhar dinheiro, então se você tem um sistema que gera muitos sinais diferentes, você pode filtrar aqueles que são baixos em volatilidade, descartando aqueles com um baixo ATR. Concentrar-se em mercados com os mais altos ATRs significa que você pode negociar os mercados que estão experimentando a maioria dos movimentos e, portanto, o maior potencial de lucro. A True True Range-Filtrado SMA Forex System O uso adequado do Average True Range pode melhorar muito um sistema comercial simples. Deixe-me mostrar-lhe como eu uso o ATR para filtrar minhas entradas, parar a perda e exittake níveis de lucro para um sistema simples com 2 SMAs. Aqui está o meu sistema ATR-Filtrado SMA. Eu uso o período de 15 minutos para verificar a leitura ATR antes de encontrar configurações de comércio. Eu também usá-lo para entrar em meus comércios. Eu uso os períodos de 4 horas e 1 hora para confirmar a tendência geral do mercado. 14 Período Média Média Móvel (0,001 nível) 8 Período Média Móvel Simples (8 Período SMA) 21 Período Média Móvel Simples (21 Período SMA) Abaixo estão as Regras de Compra para o meu sistema. O oposto exato fará verdadeiro para vender as réguas do comércio e não será discutido. 1. No gráfico M15, o ATR 14 deve ser 0,0010 ou menos antes de procurar sinais. Isso indica que o mercado está quieto, e uma possível ruptura está prestes a ocorrer. Eu uso apenas o nível 0,001 para servir como um sinal visual de que o ATR atingiu um nível baixo no gráfico EURUSD. 2. Aguarde até que o preço esteja acima dos 8 SMA e os 8 SMA cruzem acima dos 21 SMA no H4, H1 e M15. Eu faço isso para garantir que eu estou na tendência apropriada, vou entrar apenas um comércio de compra apenas quando a tendência é para cima. 3. Identifique o baixo mais baixo mais recente baixo então adicione 3 ATRs ao preço de fechamento daquela vela (preço de fechamento 3ATR). Aguarde até que o preço feche acima deste nível. Posso confirmar que a tendência de baixa se inverteu para uma tendência de alta se o preço se mover mais de 3 ATRs do fechamento mais baixo. Eu uso 3 ATRs porque este é o multiplicador recomendado por Wilder. 4. Assim que os pontos 2 e 3 forem cumpridos, introduza uma transacção de compra. 5. Definir o stop loss 3 ATR abaixo do preço de entrada. Se o preço se move contra meu favor e chega a 3 ATR abaixo do preço de entrada, há uma maior probabilidade de que o mercado tenha se virado completamente contra mim. Aqui, eu prefiro cortar minhas perdas antes que fique fora de controle. 6. Sair na abertura da próxima vela quando ambas as condições forem atendidas: a. Os 8 SMA cruzam sob os 21 SMA. B. Preço cruza 3ATRs do fechamento mais alto. Quando o SMA 8 atravessa sob a SMA 21, pode indicar que o preço está agora retracing ou inverter. Eu uso a leitura ATR para confirmar isso, então só quando o preço chega a 3 ATRs do fechamento mais alto vou tirar o meu lucro e fechar o meu comércio. Exemplo 1: Na imagem acima, você pode ver que eu comecei a procurar a configuração de comércio ao longo da linha vertical azul, onde o ATR está abaixo de 0,001 nível, para obter uma idéia melhor, dê uma olhada em alguns exemplos: . O preço estava acima dos SMAs, e os 8 SMA completamente cruzados no H4 e H1 no final da vela ao longo da linha verde pontilhada vertical. A mais baixa mais recente foi a 1,30899 indicada pela linha horizontal azul, eo nível ATR então estava em 0,0010, então eu computado 3 ATRs de lá para que eu possa entrar em um comércio de compra quando o preço exceder esse nível. Recente Mínimo Fechado 1.30899 3ATR Recente Mínimo Fechar 3 (0.0010) 1.30899 Eu entrei um comércio de compra na abertura da vela indicada pela linha verde sólida, em seguida, definir o meu stop loss nível 3 ATR abaixo dele. Mais tarde, notei que os 8 SMA começaram a atravessar sob a SMA 21, por isso eu computado 3 (Astra) ATRs do mais alto fechar para confirmar que a tendência estava agora a reverter e saiu do comércio, logo que o preço atingiu esse nível. Recente Maior fechar 1.33783 Maior fechar 8211 3 (ATR) 1.33783 8211 3 (0.0014) 1.33783 8211 0.0042 ExitTake Lucro 1.33417 Comprar Comércio Exemplo 2: Neste exemplo, eu apenas repeti o processo de verificação de sinais quando o ATR foi abaixo de 0,001. Então eu esperei para o preço a ser acima do SMAs e que 8 SMA seria acima de 21 SMA. Eu entrei no comércio assim que o preço excedeu 3 ATRs do fim do balanço anterior baixa. Recente mais baixo fechar 1.33068 3ATR Recente mais baixo fechar 3 (0,0010) 1,33068 Eu, em seguida, definir o meu stop loss nível 3 ATR abaixo do preço de entrada. Preço de entrada de compra (aberto da vela seguinte) 1.33410 Preço de entrada 8211 3 (ATR) 1.31320 8211 3 (0.0013) 1.31320 8211 0.0039 Quando o preço retraced e os SMAs cruzaram, eu computei para 3 ATRs do fim da vela a mais elevada e saí do Quando o preço atingiu esse nível. Maior fechar 1.34477 Melhor fechar 8211 3 (ATR) 1.34477 8211 3 (0.0026) 1.34477 8211 0.0078 ExitTake Profit 1.33720 Faça o download do Forex Analyzer PRO gratuitamente hoje